Макропруденциальное стресс-тестирование

Макропруденциальное стресс-тестирование - оценка устойчивости банковского или финансового сектора в целом при заданных макроэкономических и иных стрессовых шоках. Метод позволяет анализировать возможную реакцию финансовой системы на неблагоприятные сценарии и сочетание факторов риска.

Что означает термин

Объектом оценки выступает банковский или финансовый сектор в целом, а не отдельная организация. Анализ может включать изменение показателей сектора, потенциальные потери участников и достаточность доступных финансовых ресурсов для их покрытия.

Как устроено

Тестирование проводится на основе сценарного анализа с применением макромоделирования. Для сектора задают неблагоприятные макроэкономические условия или другие стрессовые шоки, после чего оценивают их совокупное влияние на финансовые показатели и устойчивость системы.

Дополнительно проверяется чувствительность сектора к отдельным факторам риска. Результаты зависят от выбранных сценариев, моделей и набора факторов, поэтому описывают устойчивость только в пределах заданных предпосылок. Выявление критических значений само по себе не устраняет риск и может требовать последующих надзорных или управленческих мер.

Где применяется

Макропруденциальное стресс-тестирование используется в надзоре за финансовым сектором, антикризисном управлении и макропруденциальной политике. Его также применяют при оценке устойчивости финансовой инфраструктуры и достаточности ресурсов для покрытия возможных потерь при одновременном воздействии нескольких факторов риска.